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トラリピのバックテスト方法は?簡単に設定の目安を決めよう!

トラリピのバックテストの方法
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トラリピの設定で失敗しないための方法ってないの?

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バックテストを活用すると良いよ。

トラリピは最初の設定がとても大事です。最初の設定が良ければ利益を生むし、悪ければ損をしてしまいます。

それならば最初の設定を何度も検証してみたいと思いますよね?

この記事では、トラリピのバックテストの方法と簡単な設定の目安を紹介していきます。

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目次

バックテストとは何か?

バックテストとは、自分のトラリピの設定がどのくらいの利益を生み出して、どのくらいのリスクがあるのかを検証することです。

バックテストについて以下3つの項目から詳細を解説していきます。

  • トラリピでいくら稼げるのか検証したい
  • マネースクエアの運用試算表を使ってみる
  • バックテストの最適な設定とは?

トラリピでいくら稼げるのか検証したい

トラリピを実際に稼働する前にいくら稼げるのか事前に分かったらいいと思いませんか?

同じ資金、同じ想定レンジであったとしても、ポジション量と利益幅の設定を変えることで、トラップの本数も変わってきますよね。

誰でも無料で検証できるツールとして、マネースクエアが提供する運用試算表と、インヴァスト証券の自動売買ビルダーがあります。

マネースクエアの運用試算表を使ってみる

マネースクエアの運用試算表は優れたトラリピの無料公開ツールです。

必要項目に数値を入力しスタートすることで、想定レンジ内仕掛けたトラップがすべて成立した際の含み損や証拠金維持率などといったロスカットレベルの計算が行われます。

優れたシミュレーターですが、使うためにはマネースクエアでの口座開設が必要となるので注意してください。

最適な設定をバックテストで探す

最適な設定を探すためにはいろいろな数値でバックテストを繰り返す必要があります。

複数の設定でバックテストを行い、結果から損失額や必要資金、ロスカットレートなどを確認してください。

バックテストの結果を比較していくことで最適な設定を探していくことができるでしょう

バックテストを行うなら自動売買ビルダーがおすすめ

自動売買ビルダーはインヴァスト証券の優れたバックテストツールです。

運用資産表にない優れた点があります。

自動売買ビルダーについて以下2つの項目から解説していきます。

  • 運用試算表では分からないことが分かる
  • インヴァスト証券の口座を開設する

運用試算表では分からないことが分かる

運用試算表で分かることは用意した資金と設定で取れるリスクの量についてだけで、実際にどのくらいの利益を出せるのかといった部分は分かりません。

自動売買に限らず資産運用としての投資は、リスクの想定が最も重要なのは確かなのですが、自分で考えた設定がどのくらいのリターンを生むのかを想定したいというのも人情というものです。

マネースクエアの口座だけでは、トラリピのリターンのバックテストを行うことはできないので注意してください。

インヴァスト証券の口座を開設する

インヴァスト証券の口座を開設するだけで、トラリピのリターンをバックテストできる、自動売買ビルダーを使うことができるようになります。

以前は、口座開設をしなくても使えましたが、2022年現在では口座がないと使えなくなっています。

テスト期間は通貨ペアによって異なりますが、2018年〜となっています。

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マネースクエアじゃないんだね?

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マネースクエアのトラリピも自動売買ビルダーができると良いんだけどね。

自動売買ビルダーの簡単な設定

インヴァスト証券の自動売買ビルダーの簡単な設定を以下に紹介していきます。

  • トラリピの場合はマルチカスタムを選択
  • 設定の仕方
  • 検証結果を確認

トラリピの場合はマルチカスタムを選択

自動売買ビルダーを開くと、ETFとFXが選べるので、FXを選んでください。

次に、自動売買タイプの選択です。「マルチカスタム」か「シングルカスタム」から選ぶことになるのですが、トラリピで想定しているマルチカスタムを選びます。

マルチカスタムは想定レンジを設定し、複数のトラップを同時に検証できるので、トラリピの検証に最適なのです。

設定の仕方

マルチカスタムを選んだ後は、検証したい通貨ペア(USD/JPYなど)を選びます。

表示チャート期間はデフォルトでは1年なので、過去1年のレート幅から許容できるレンジ幅、トラップ幅と利益幅、カウンター値を設定すれば、買いか売りのリピート注文ができます。

例えば、レンジ幅を5円から3円で2円の幅に設定し、トラップの幅を0.1円に設定すると21本のトラップを仕掛けることができます。

利益幅を0.1円(10pips)でカウンター値を0.1円(10pips)に設定すると、0.1円上昇で決済し、0.1円の下落で再発注のリピート注文が行うことができるのです。

検証結果を確認

検証結果の注意点としては、トラリピではなくインヴァスト証券のトライオートのスプレッド、スワップポイント、手数料が反映されるという点です。

完全にトラリピのデータとして検証できるわけではないということですね。

トライオートの口座を開設していれば、バックテスト完了後に、シミュレーション結果をカートに入れてその設定のまま取引もできます。

検証の結果、分かることは下記の3点です。

  • 総合損益
  • 最大含み損の値
  • 許容リスクに対するリターンの割合

運用試算表でロスカットを計算する

自動売買ビルダーで利益の想定ができた後は、再びマネースクエアの運用試算表で、ロスカットレベルを計算していきましょう。

運用試算表のロスカット計算について以下2つの項目を解説していきます。

  • ロスカットレベルに応じた設定
  • 利回りの計算

ロスカットレベルに応じた設定

自動売買ビルダーの設定が絵空事にならないためには、ロスカットレベルを計算する必要があります。

ロスカットレベルがあまりに低ければ、自動売買ビルダーの設定がいくら良くても、実質的に使用することができないからです。

自分が用意できる資金を、マネースクエアの運用試算表に入力し、ロスカットレベルが許容できるように、トラップ1本当たりの通貨量や幅を調整してください。

全てのバックテストを完了させる

自動売買ビルダーで算出した設定を、運用試算表に打ち込むことで、全てのバックテストが完了します。

自動売買ビルダーと運用試算表を組み合わせて、試行錯誤を繰り返すことで、理想的なトラリピの設定を作ることができると思われます。

自動売買ビルダーの設定を運用試算表でテストした結果、ロスカット水準を大きく上回っている場合はもっとリスクがとれるだろうと判断できますし、ロスカット水準を下回っている、あるいはぎりぎりであるという場合は資金量を増やすか、通貨量を減らすしかありません。

資金量も増やせないし、通貨量も減らしたくない場合は、トラップ幅などの根本的な設定からやり直して納得のいく検証を行ってください。

MT4でもバックテストは可能

自動売買ビルダーと運用試算表を使う以外に、トラリピEAを使ったMT4でのバックテストという方法もあります。

以下、トラリピEAを使ったバックテストについて2つの項目から解説していきます。

  • 取り扱い通貨ペアを確認し口座を開設
  • VPSはいらないのでEAだけで検証

取り扱い通貨ペアを確認し口座を開設

口座を開設するときに注意することは、MT4を使えるかという点と、自分が扱いたい通貨ペアがあるかの2点です。

特にMT4を扱える日本の証券会社は、海外企業の日本法人が多く、独自のルールがあるので注意してください。

海外FX業者の場合は、MT4を使えるところが多いため、無料で口座だけ解説して、バックテストのためだけに利用する方法もあります。

VPSはなくてもEAだけで検証

必要なのは、トラリピ風に作動してくれる自動売買のEAだけです。

EAというのはプログラムのようなもので、MT4に導入することで、自動売買を行ってくれます。

通常、MT4で自動売買を行うためには、24時間PCをつけっぱなしにするか、仮想サーバーである有料のVPSを使うことになるのですが、バックテストだけならVPSは不要なので、余計な費用をかけずに検証できるということになりますね。

バックテストを行った後は、実際にトラリピを運用してみよう

十分に練った設定を作った後は、実際にトラリピを運用してみましょう。

うまくいかなかったり納得できないことがあれば、再びバックテストを行うことで質を高めていくことができます。

バックテストはあくまでも過去のデーターに基づいた検証とはなりますが、相場は行ったり来たりをするのが基本なので、一方的に上に行ったり下に行ったりはしません。

そのため、バックテストはかなり正確に機能するので、十分に信頼できるのです。

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この記事を書いた人

2児の父&投資家&ブロガー。米国株、ETF、FX、仮想通貨、NFTゲームなど幅広く投資を楽しむ30代。アンコ1足&コモン23足運用(うち妻が9足)のSTEPNエンジョイ勢。

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